استراتيجيات التداول إنتيرماركيت ماركوس كاتسانوس

حقوق الطبع والنشر 169 2010 من قبل جون وايلي أمب أبناء، المحدودة أو الشركات ذات الصلة. كل الحقوق محفوظة. ومن الواضح من قراءة إنتيرماركيت استراتيجيات التداول أن ماركوس كاتسانوس الجمع بين الكفاءة التقنية مع الحس السليم لجلب نفسا من الهواء النقي للمستثمرين النشطين. وأمثلةه جاءت في الوقت المناسب ومدروسة، مما يعكس وعي بيئتنا العالية المخاطر. انه يفهم ويشرح المبادئ الهامة الكامنة وراء التداول الناجح ويقدم حلوله. يمكنني أن أوصي به للغاية. 822 822 بيري كوفمان، تاجر ومؤلف سمارتر ترادينغ. أنظمة وأساليب التداول الجديدة. وكتب أخرى عن التحليل الفني والتجارة. عندما بدأت بحثي حول تحليل إنتيرماركيت في أوائل 908217s، كان هناك عدد قليل جدا من المحللين النشطين في هذا المجال. كان جون ميرفي أول من أدخل علاقات إنترماركيت وكنت أول من نشر استراتيجيات التداول الميكانيكية باستخدامها. وتابع آخرون على مر السنين ولكن مع القليل جدا من البحوث الأصلية. هذا هو أول كتاب رأيت في السنوات مع المواد الجديدة والأفكار ونظم التداول التي تساعد على التقدم في مجال تحليل إنتيرماركيت وأنا لأحد، سيكون سعيدا جدا لتأييد هذا الكتاب. لقد قرأت العديد من الكتب والمقالات خلال حياتي المهنية وأعتقد أن هذا الكتاب هو واحد من أفضل على هذا الموضوع، وسوف تصبح مرجعا كبيرا لتطبيقات تحليل إنتيرماركيت وخاصة تطوير نظام التداول في اليوم 8217s الأسواق المتقلبة. قبل تصميم نظام التداول، فمن الضروري للغاية للحصول على فهم عميق للأسواق. ماركوس كاتسانوس يقوم بعمل ممتاز في شرح العلاقات بين مختلف الأسواق من خلال استخدام الأدوات الإحصائية، التي يفعلها بلغة واضحة وبسيطة. سوف القراء من هذا الكتاب ملحوظ يكون أكثر قدرة على خلق أنظمة التداول التي يمكن أن تغزو أي سوق فقط ماركوس كاتسانوس يمكن أن يحقق مثل هذا الوضوح إلى موضوع معقدة للغاية وغير قابلة للتجزئة من تحليل إنتيرماركيت. الكتاب هو كنز من الجداول الإحصائية، والأفكار التجارية، رمز ميتاستوك والمشورة بشأن تطوير أنظمة التداول. كاتسانوس تقدم للمستثمر الفرد أدوات قوية ومبتكرة جديدة للتغلب على السوق بشكل منهجي. أقسام مفصلة على بناء واختبار أنظمة التداول هي إلى حد بعيد أفضل لقد قرأت حتى الآن. الفصل على الفوركس وأنظمة تداول الين واليورو هو يجب أن تقرأ لجميع التجار خطيرة العملة الأجنبية 822 822 الدكتور الكسندر فيساكيس التاجر والاستراتيجي الفني. مع ظهور الإنترنت والتجارة عبر الحدود الدولية، والعالم بدأت العقود الآجلة والأسهم تتلاقى، مما يجعل تحليل إنتيرماركيت عنصرا أساسيا من التحليل الفني. وقد تم تصميم مؤشرات التحليل الفني للسوق الواحد في الثمانينات بالنسبة للأسواق الوطنية، ولم تعد كافية ولا يمكن الاعتماد عليها لتحليل ديناميات السوق المتغيرة باستمرار. ولكن كيف تتفاعل الأسواق وتؤثر على بعضها البعض وكيف يمكننا استخدام العلاقات بين الشركات لبناء نظام تقني قابل للحياة لأن الإجابات كانت بعيدة المنال بحيث أصبحت الدافع لبحثي. وكلما نظرت في الأمر، كلما أصبحت مقتنعا بأن هنا دليل واضح لا يمكن الجدل على أن الأسواق مرتبطة ببعضها البعض، وأن دمج العلاقات بين الشركات في انضباط تجاري يمكن أن يعطي ميزة تجارية. بعد عامين من البحث في وقت لاحق وصلت أخيرا مع بعض القواعد والصيغ الرياضية لتداول إنترماركيت. لقد كان أكثر من خمسة عشر عاما منذ جون ميرفي، وهو رائد في هذا الموضوع، كتب كتابه الأول عن تحليل إنتيرماركيت. وتستند المواد في كتابي على البحوث الأصلية لم تنشر في أي مكان آخر وعلى عكس مورفيس بديهية النهج القائم على الرسم البياني، وانا ذاهب الى استخدام المبادئ الرياضية والإحصائية لتطوير وتصميم أنظمة التداول إنتيرماركيت مناسبة لفترة طويلة وقصيرة الأجل وحتى التداول اليوم. على الرغم من أن الكتاب يستخدم على نطاق واسع إحصاءات السوق التي تم الحصول عليها من مئات من دراسات الارتباط، والبيانات والنتائج التجريبية ليست قلب الكتاب. وهي بمثابة خلفية في تطوير النظم التجارية المعروضة في الجزء الثاني من الكتاب، فضلا عن المساعدة في تشكيل تفكيرنا حول الطريقة التي تعمل بها الأسواق المالية. والفرق الرئيسي بين استراتيجيات التداول إنتيرماركيت وغيرها من الكتب على التداول يكمن في فلسفتها. وأعتقد أن معرفة كيفية عمل الأسواق هو، في النهاية، أكثر أهمية من الاعتماد على نظام الصندوق الأسود الميكانيكية التي أنتجت صفقات مربحة في الماضي ولكن ليس حتى خالق النظام يمكن أن يفسر تماما لماذا. ويركز هذا الكتاب على كيفية استخدام التحليل المشترك بين الشركات للتنبؤ بالإنصاف في المستقبل وتحركات أسعار المؤشرات من خلال إدخال مؤشرات مخصصة وأنظمة قائمة على أساس السوق. يتم توفير ما مجموعه تسعة وعشرون التقليدية وخمسة أنظمة التداول الشبكة العصبية للتجارة الذهب، إتف سامب (سبي)، العقود الآجلة سامب الإلكترونية الآجلة، داكس و فتس الآجلة، مخزون الذهب والنفط والسلع والقطاع إتف الدولية، وأخيرا الين واليورو. وبطبيعة الحال، فإن النتائج السابقة ليست ضمانا للأداء المستقبلي. ومع ذلك، فإن نتائج الاختبار الخلفي خارج العينة مقنعة بما فيه الكفاية لتستحق الاهتمام. بعض النتائج أكثر إلحاحا. وعاد نظام الذهب الانحداري المتعدد، الذي قدم في الفصل 11، 1.2 مليون مذهلة من الأرباح على 100،000 رأس المال الأولي. كما أن أنظمة التداول في البورصة قد حققت أرباحا رائعة. لم تكن ربحية نظام ستاندرد أند بور e-ميني لحظيا الإلكترونية قياسية أو فقيرة، حيث حققت 300 ربح خلال فترة الاختبار. المستثمرون الذين يفضلون تداول الأسهم فقط سوف تجد أنظمة إنتيرماركيت لتداول أسهم النفط والذهب في الفصل 15. المفضلة لدي هو نظام الأسهم النفط الذي جعل أكثر من 2 مليون على رأس المال الأولي من 100،000 فقط. سوق العملات الأجنبية (أو الفوركس)، التي كانت تهيمن عليها حتى وقت قريب من قبل البنوك الدولية الكبيرة، تكتسب شعبية بين التجار النشطين، بسبب السيولة العالية والتداول على مدار 24 ساعة. سوف يجد القراء المهتمون بتداول العملات الأجنبية، في الفصل 17، نظاما مشتركا بين الشركات لتداول الين الذي حقق أكثر من 70،000 حساب أولي 3000. اليورو مقابل الدولار الأميركي هو زوج العملات الأكثر شعبية بين المتداولين في الفوركس والفصل الخاص بالفوركس لن يكتمل بدون نظام تداول اليورو. ويعرض النظام الأخير من الفصل 17 نظامين: نظام تقليدي وهجين. هذا الأخير هو مثال ممتاز لكيفية يمكنك تعزيز النظام الكلاسيكي من خلال إضافة ظروف إنتيرماركيت. تحسن النظام الهجين بشكل كبير على ربحية النظام التقليدي الاتجاه التالي، ما يقرب من مضاعفة عامل الربح مع الحد من السحب. ويرد وصف كامل لتصميم النظام من المفهوم الأولي إلى التنفيذ الأمثل والتنفيذ الفعلي. ويتم اختبار جميع األنظمة مرة أخرى باستخدام بيانات خارج العينة، وتقدم إحصاءات األداء لكل منها. يتم تضمين رمز ميتاستوك لجميع الأنظمة في الملحق أ من هذا الكتاب ولكن يمكنك أيضا نسخه من موقع ويب ويليس ولصقه مباشرة في اختبار نظام الإنذارات أو الاستكشافات. كما يتضمن الملحق (ب) إجراء تفصيليا لإعادة إنشاء أنظمة الشبكات العصبية الاصطناعية في التاجر نيوروشيل ترادر. وتناقش فوائد التنويع ومثال للتنويع الثابت للمحفظة من خلال تحسين تخصيص المحفظة على أساس الخصائص المرجوة للمخاطر والعائد في أول الفصل، وطريقة تخصيص الحافظة الديناميكية، استنادا إلى توقيت السوق والقوة النسبية، في الفصل 16. وينقسم الكتاب إلى جزأين. يخدم الأول كخلفية للجزء الثاني ويتضمن نظرة عامة على أساسيات تحليل إنتيرماركيت وتحليل الارتباط في الفصل 2 ومؤشرات إنتيرماركيت المخصصة في الفصل 9. يستخدم الجزء الثاني من الكتاب العديد من المفاهيم المعروضة في الجزء الأول لتطوير أنظمة التداول المخصصة لتداول الأسواق الشعبية مثل العقود الآجلة الأمريكية والأوروبية الآجلة، الفوركس والسلع. وتنقسم فصول هذا الكتاب على النحو التالي: يبدأ الكتاب بمناقشة المبادئ الأساسية لتحليل إنتيرماركيت وفوائد تنويع المحفظة من خلال إدراج الأصول غير المترابطة مثل السلع والعملات الأجنبية. ويوضح الفصل 2 مفهوم الترابط والافتراضات الأساسية المستخدمة. ويوضح الفصل 3 طريقة الانحدار الخطي المستخدمة في التنبؤ بأمن واحد استنادا إلى ارتباطه بالأسواق ذات الصلة. كما يتم تضمين مثال باستخدام سامب، فيكس و ورو ستوكس. كما ناقش باختصار الانحدار غير البارامتري (الذي ينطوي على علاقات غير خطية). الفصل الرابع هو لمحة عامة عن المؤشرات المالية الدولية والسلع الأساسية والأسهم بما في ذلك داكس و CAC40 و فتس و EuroStoxx50 و نيكاي 225 و هانغ سنغ ومؤشر الدولار ومؤشر النفط ومؤشر كرب و غولدمان ساكس مؤشر السلع، شاو، هوي، ومؤشر التقلب (فيكس). ويبحث الفصل 5 العلاقة بين مؤشر سامب-500 ومؤشر الأسهم الأمريكي والدولي الرئيسي والسلع والمؤشرات الأخرى. ويدرس الفصل 6 الارتباطات الطويلة والقصيرة الأجل وحتى اللحظية بين المؤشرات الأوروبية الرئيسية ومؤشرات الأسهم الآجلة ويشرح كيف يمكن تطبيقها على تطوير الأنظمة التجارية. الفصل 7 هو حول الذهب وارتباطه مع السلع الأخرى والمؤشرات وأسعار صرف العملات الأجنبية مع التركيز بشكل خاص على تحليل متخلفة الرائدة. في الفصل 8 من هذا الكتاب سوف أدرس الارتباطات اللحظية، مفيدة بشكل خاص للتجار على المدى القصير. كما يتم تضمين تحليل ارتباطات رائدة بين مؤشر سامب e-ميني و داو e-ميني و داكس و ورو ستوكس. ويعرض الفصل 9 مختلف المؤشرات المشتركة بين الشركات ويوضح كيف يمكن استخدام كل واحد في إطار نظام التداول. وتشمل هذه ثمانية مؤشرات إنتيرماركيت مخصصة جديدة، نشرت لأول مرة في هذا الكتاب. ويرد في الملحق أ رمز الميتاستوك لجميع المؤشرات. وقد أحدث الحاسوب الشخصي ثورة في إنشاء نظم التداول واختبارها. البرمجيات غير مكلفة المتاحة تأخذ الكثير من العمل اللازم للاختبار، مما يسمح للتاجر لاختبار التباديل لا نهاية لها من القواعد والمعلمات. وسأقدم في الفصل العاشر بعض التقنيات لتطوير نظام التداول وتقييم نتائج الاختبار. وسوف أقترح أساليب تجنب منحنى المناسب والوهم من التميز التي أنشأتها الأمثل. وسوف نناقش أيضا وقف الخسارة وغيرها من تقنيات إدارة الأموال. وأخيرا فإن مقدمة موجزة لنظم الشبكات العصبية سوف تشرح المبادئ الأساسية لهذا النهج البديل لتصميم أنظمة التداول. يقارن الفصل 11 أداء خمسة عشر نظاما مشتركا بين الشركات لتداول الذهب استنادا إلى مؤشرات إنتيرماركيت في الفصل 9 واستخدام الارتباطات الذهبية مع مؤشر الدولار والذهب والفضة. في الفصل التالي 12 سوف تجد نظام توقيت السوق على المدى الطويل لتداول سامب إتف (سبي) باستخدام مؤشر اتساع السوق والتجار الذين يفضلون العالم المشحونة عاطفيا من التداول على المدى القصير، ونظام هجين لتداول سامب e - مصغر باستخدام ارتباطه اللحظي لمدة 5 دقائق مع العقود الآجلة EuroStoxx50. ويعرض الفصل 13 أنظمة السوق المشتركة لتداول عقود داكس المستقبلية استنادا إلى ارتباطها مع يوروستوكس و سامب-500 الآجلة. أنظمة الشبكات العصبية الاصطناعية تكتسب شعبية لكنها هي الدواء الشافي الذي يدعي بائعي البرامج أنها تكون مقارنة بين نظام قائم على القواعد التقليدية واستراتيجية الشبكة العصبية لتداول فتس في الفصل 14 سوف تسلط بعض الضوء على هذا الأسلوب التجاري المبتكر، وفضح مزايا وعيوب استخدام النظم القائمة على الشبكة العصبية في التنبؤ تحركات الأسعار في المستقبل باستخدام العلاقات بين الشركات. وكان النفط والذهب حتى الآن أفضل السلع أداء في 2007-2008. ولصالح القراء الذين يفضلون تداول األسهم فقط، يقدم الفصل 15 أمثلة على أنظمة التداول في إنترماركيت لتداول أسهم النفط والذهب، وذلك باستخدام ارتباطها مع مؤشرات القطاع المناظرة. ويعرض الفصل 16 استراتيجية ديناميكية لتوزيع الأصول عن طريق التداول عبر فئات الأصول المختلفة وفقا لقوتها النسبية. تداول الفوركس تكتسب شعبية أيضا والفصل الأخير (الذي هو بالمناسبة أطول فصل من الكتاب) هو كل شيء عن الفوركس. وينقسم الفصل 17 إلى أربعة أجزاء. ويناقش الجزء الأول العوامل الأساسية والفنية التي تؤثر على أسواق الصرف الأجنبي وعلاقات إنترماركت بين العملات والسلع وأسعار الفائدة والأسهم مع شرح موجز للتجارة الحمل. يتم استخدام تحليل الارتباط المتضمن في الجزء الأول لتطوير نظام مشترك بين الشركات لتداول الين ونظام هجين لتداول اليورو. وقد تلقى الدولار الاسترالي اهتماما كبيرا في الآونة الأخيرة لأنها تعرف العملة المفضلة للتجار تحمل الين. ويتضمن الجزء الأخير من هذا الفصل عوامل أساسية تؤثر على الدولار الأسترالي وارتباطه بالمؤشرات الدولية الرئيسية والسلع الأساسية والعملات الأخرى. النظم المعروضة في هذا الكتاب ليست بأي حال من الأحوال شاملة وأنها محدودة من الفضاء والخيال المؤلفين والخبرة. يتم تقديمها باعتبارها تحديا للتاجر خطير لإعادة تقييم تقنيات إنتيرماركيت كأداة عمل وإدخال إطار الاختبار الذي يجمع بين مؤشرات التحليل الفني على حد سواء إنترماركيت والكلاسيكية. هذا الكتاب لا يتطلب أي مهارات رياضية تتجاوز تلك التي تدرس في الجبر في المدرسة الثانوية. يتم استخدام التحليل الإحصائي والارتباط في جميع أنحاء الكتاب ولكن يتم عرض جميع الأدوات النظرية وشرح داخل. جميع المفاهيم الأخرى (مثل المؤشرات، وتقييم نظام التداول، والشبكات العصبية وغيرها) هي الدافع، تعريف، وشرح كما تظهر في الكتاب. على الرغم من أن جميع النظم (ما عدا الشبكات العصبية) مكتوبة بلغة الصيغة ميتاستوك ليس من الضروري لشراء ميتاستوك من أجل استخدامها كما يتم شرحها بشكل كامل في اللغة الإنجليزية ووظائف ميتاستوك المستخدمة يتم شرحها في المسرد. منذ وقت ليس ببعيد، واجهت أحد معارفي الذي سألني لماذا أحتاج إلى كتابة كتاب عن أنظمة التداول إذا كان يمكنني كسب المزيد من المال عن طريق التداول في يوم واحد من الإتاوات من الكتاب في السنة. أنا لا أعتقد أنه يجعل الكثير من الشعور لكتابة كتاب مقابل المال وأنا لا أعرف أي مؤلف الذي أصبح غنيا من الكتابة (إلا إذا كان الكتاب هو نجاحا كبيرا). هناك بالطبع أسباب أخرى صالحة تحفز الناس على كتابة الكتب، مثل إقناع أصدقائك أو إنشاء نفسك كخبير في هذا الموضوع أو حتى الرؤية والتغطية الإعلامية. على الرغم من أنني يجب أن أعترف أن كل هذه قد عبرت رأيي، كان السبب الرئيسي بالنسبة لي، ومع ذلك، الدافع للبحث في موضوع معقد للغاية من العلاقات بين الشركات وكتابة النتائج التي توصلت إليها بطريقة منظمة ومنهجية وفي الوقت المناسب التي لم يكن لديك فعلت لم يكن لدي المواعيد النهائية التي فرضها بلدي العقد مع الناشر. وآمل أن القراء سوف تجد المعلومات مفيدة واستغلال المؤشرات والاستراتيجيات بلدي إنتيرماركيت، في الكشف عن فرص تجارية مربحة. كوبيرايت 169 2000-2009 بي جون وايلي أمب سونس، Ltd. أو ريلاتد كومبانيز. جميع الحقوق محفوظة. هناك القليل جدا من المعلومات هناك على تحليل إنتيرماركيت وكان هذا الدافع الرئيسي لكتابة هذا الكتاب. في الواقع جمعية فني السوق (متا)، إدراكا لأهمية تحليل إنتيرماركيت، قد أضافت مؤخرا 9 فصول من كتابي في عام 2016 المستوى 2 والمستوى 3 مت المنهج والكتب المدرسية المرتبطة اللازمة للامتحانات مت وخلافا لغيرها من الكتب التي تصف ما حدث في الماضي، يمكن أن استراتيجيات إنتيرماركيت التداول تساعدك على التنبؤ بما سيحدث في المستقبل. ولكن كيف تتفاعل الأسواق وتؤثر على بعضها البعض وكيف يمكننا استخدام العلاقات بين الشركات لبناء نظام تقني قابل للتطبيق ينقسم الكتاب إلى جزأين. يتضمن الجزء الأول أهم الارتباطات التاريخية بين مؤشرات الأسهم والسلع وفوركس. كما يشرح المبادئ الأساسية التي ينطوي عليها تحليل إنترماركيت. في الجزء الثاني يمكنك أن تجد أنظمة التداول المخصصة للتداول سامب، داكس، و فتس الآجلة، الذهب والسلع الأخرى والفوركس. لمعرفة كيفية تنفيذ الأنظمة بعد نشر الكتاب انقر هنا تعتمد نماذج التنبؤ إما على التحليل الأساسي أو الفني لتحديد الأسهم. إذا لم تكن متأكدا من واحد هو الأفضل بالنسبة لك أو إذا كنت تاجر التقنية ولكن تنفق الكثير من الوقت في البحث عن أساسيات الأسهم قبل سحب الزناد ثم قد تجد هذه المقالة مفيدة. تم نشر هذه المقالة في عدد ديسمبر 2013 من التحليل الفني للأسهم والسلع التحليل الأساسي أو الفني الكشف عن الأعلام في الرسوم البيانية على المدى الطويل هل الأعلام تعمل في الرسوم البيانية اللحظية ما هو الهدف الأمثل للسعر في هذه المقالة سوف أقدم نظام (و رمز التعارف ) لتحديد وتداول الأعلام اللحظية. نشرت في عدد ديسمبر 2014 من التحليل الفني للأسهم والسلع. ترادينغ ذي لوني النفط الخام هو أكبر مساهم واحد في إجمالي قيمة العملات الأجنبية التي اكتسبتها كندا، وأهمية النفط الخام في عائدات النقد الأجنبي من كندا آخذ في الازدياد مع مرور الوقت. كشف تحليل الارتباط الوارد في الجزء الأول من هذه المقالة عن وجود ارتباط مدهش 81 بين الدولار الكندي و خام غرب تكساس الوسيط. ويستغل هذا الارتباط المرتفع في الجزء الثاني من المادة لاستخلاص نظام تداول لتداول العقود الآجلة للدولار الكندي. على باكتستينغ النظام أنتجت 129 السنوية العائد، إنتاج 123 الصفقات التي كانت تقريبا 70 دقيقة وعامل الربح من 4.7. وقد نشرت هذه المقالة في عدد ديسمبر 2015 من التحليل الفني للأسهم والسلع